中畅高效多用途行情网关
背景

2016年1月,深交所行情源升级到第五代行情,默认仅一路接入。因此各劵商的行情接入系统需要尽快随之调整。

概述

本系统主要负责深交所和上交所实时行情数据的接入,主要由VSS程序和行情接收及转码库两个部分组成。

系统目前支持以下三种数据源:

深交所Binary行情 (采用二进制格式,用来接入深交所第五版交易系统)

深交所Level2行情 (采用STEP FAST格式,目前生产环境下现有的系统)

上交所Level2行情 (采用STEP FAST格式)

上交所Level1行情 (采用FAST文件)

基础功能

深交所第五代行情数据转发包括Binary和Step协议

深交所第五代行情数据重传包括Binary和Step协议

基于深交所第五代行情实时生成遵循第四代Level1行情协议的DBF行情文件

深交所第五代行情实时数据的数据压缩功能

网关程序实时状态监控

权限控制

增强功能

实时数据的录入及回放

实时数据的组播功能

多路复用功能

上海Level1数据的转发、同步功能

上海Level2行情数据的转发、录制、回放功能

VSS程序(zork_vss.exe)

其他功能:支持将三种数据源的原始数据,分别在指定的组播地址上组播出去;对于深交所binary行情,我们还实现了和交易所行情网关同样的重传服务功能。

VSS程序体系结构
行情接收及转码库(libqrtc.dll)
行情接收及转码库体系结构
技术特点
部署方式-模式1

实时行情转发,支持多级级联行情转发,支持行情落地。

部署方式-模式2

历史数据回放,落地的行情文件可作为行情源可控速度回放,用于各种交易仿真、调试与测试。